打开高频交易的黑箱

打开高频交易的黑箱

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作品简介

复杂的金融工程、高端的编程语言、纷繁的交易算法、尖端的硬件体系,这是高频交易的必备元素,但仅有这些是无法构造出高频交易系统的。

为了构建高频交易系统,投资者还必须掌握高频交易背后的市场机理、策略方法、交易规则等知识,而本书则对这些高频交易实际操作中的技巧和方法做了系统的梳理,有助于读者了解高频交易的实际操作与运营的基础知识。同时本书还介绍了做市商制度与各式套利策略。这对于国内读者来说,也是一个很好的借鉴。

迈克尔•德宾

(Michael Durbin)

资深金融技术咨询顾问,衍生品定价与交易软件系统专家。他的量化投资从业生涯始于MOATS(交易系统之母)团队,当时他主要负责固定收益类衍生品与利率计算软件设计工作。2003年,他加入了知名宽客与对冲基金经理——肯•格里芬的城堡集团,负责构建高频期权交易系统,而正是这套系统,成为了日后城堡集团的印钱机器。2005年,他加入蓝色资本集团,主要负责系统开发与交易主机维护。同时,他还在杜克大学与北卡罗来纳大学教堂山分校担任兼职教授,教授衍生品相关课程。

作品目录

  1. 打开高频交易的黑箱
  2. 前言
  3. 第1章 搞砸了
  4. 第2章 交易101
  5. 权益性证券
  6. 股票
  7. 期权
  8. 期货
  9. 交易所
  10. 股票、期权和期货交易所
  11. 另类交易系统
  12. 委托单簿
  13. NBBO
  14. 市场价差
  15. 价格动力学
  16. 隐藏流动性
  17. 交易
  18. 交易者
  19. 投资者
  20. 做市商
  21. 套利者
  22. 预测者
  23. 高频交易者
  24. 第3章 交易策略
  25. 投资者与做市商
  26. 投资者策略
  27. 市价委托单
  28. 讨价还价
  29. 加入做市商
  30. 储备委托单
  31. 冰山单
  32. 时间分割
  33. 做市商策略
  34. 在另一边等待
  35. 倾斜市场
  36. 刮取返还
  37. 隐藏最优报价
  38. 吃掉动作慢的
  39. 跳一分钱
  40. 推动大象
  41. 牵引冰山
  42. 跳过delta
  43. 再谈投资者策略
  44. 套利策略
  45. ETF和一篮子股票
  46. 期货与一篮子股票,期货与ETF
  47. 期货与期货
  48. 期货与期权
  49. 期权之间的套利
  50. 波动率套利
  51. 价差套利
  52. 预测者策略
  53. 配对交易(第二部分)
  54. 期货延迟
  55. 事件驱动
  56. 趋势跟踪
  57. 均值回归
  58. 高频交易者的起源
  59. 第4章 提速
  60. 购买还是自建
  61. 组合产品
  62. 让设计适应变化
  63. 分布式与负载平衡
  64. 设计最高效的软件
  65. 出色的通信机制
  66. 内核之外的任务处理
  67. 并行处理
  68. 直连交易所接收数据和执行指令
  69. 原生API
  70. 共置
  71. 高速数据通道
  72. 实时监控
  73. 第5章 揭开面纱
  74. 高频交易服务器的位置
  75. 基础设施:系统通信和数据库
  76. 各种组件
  77. 策略组件
  78. 监听组件
  79. 定价组件
  80. 交易组件
  81. 管理组件
  82. 交互场景
  83. 时刻1、2、3
  84. 时刻4、5
  85. 时刻6
  86. 时刻7、8、9
  87. 仪表盘
  88. 合上面纱
  89. 第6章 有关高频交易的争论
  90. 好处
  91. 更紧、更深的市场
  92. 价格一致性
  93. 计算机不会恐慌
  94. 担忧
  95. 价格操纵
  96. 增加市场波动性
  97. 为交易而交易
  98. 魔鬼交易与风险蔓延
  99. 共置
  100. 玩过界了?
  101. 场内人体模特和空格交易员
  102. 抢先交易和闪现委托单
  103. 假冒普通客户交易
  104. 未来可期?
  105. 现在如何?
  106. 术语表
载入中

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