信用风险度量与管理

信用风险度量与管理

暂无评价综合评分的显示会考虑用户真实性等多项因素,每部作品出现综合评分的时间不定。
免费试读
¥25.00¥22.00
今日特价截止至:2019-07-21 02:00:00了解详情

作品简介

中国的金融市场正变得越来越开放,随之而来的是日益增加的信用风险和违约问题。特别是在引入新巴塞尔协议之后,国内银行、企业管理者及金融专业人士将面临很多问题与困惑。《信用风险度量与管理》可帮助读者在理解新巴塞尔协议的基础上,更加详尽地了解并且控制信用风险。

《信用风险度量与管理》作者长期任职于全球著名信用评级机构——标准普尔公司,积累了大量的数据和丰富的经验。作者以微观经济学作为基础,全面分析了信用评级的基本原理、各种信用评级的数量方法和数学模型、与信用相关的结构化产品和金融衍生品、信用风险管理以及资产配置方法等。

《信用风险度量与管理》不仅提供了识别、度量、监控信用风险的最新技术模型,还针对资本管理的实际问题提供了相关的解决方案,并辅以相应的数据和见解。可以说,《信用风险度量与管理》把信用风险度量与管理的理论和方法完美地结合在一起,反映了来自国际权威信用评级机构的观点与视角,是了解和掌握信用评级原理、信用风险分析与管理的绝佳读本。

当今中国市场经济日趋成熟,企业信用在未来资金借贷与商业贸易中的地位日益凸显。银行家、企业管理者以及从事信用风险管理的专业人士都可以通过阅读《信用风险度量与管理》而受益。

阿诺•德•瑟维吉尼 博士

标准普尔公司定量分析总负责人,在欧洲各种会议和研讨会上的发言广受欢迎,撰写发表了一系列金融和信用风险方面的著作和文章。

奥利维尔•雷劳特 博士

在标准普尔公司定量分析和产品部从事投资组合建模工作。在加入标准普尔之前,他在伦敦经济学院教授金融学,主要讲授金融衍生产品和风险管理方面的课程。

作品目录

  1. 信用风险度量与管理
  2. 译者序
  3. 推荐序
  4. 引言
  5. 第1章 信用、金融市场与微观经济学
  6. 负债在公司理论中的作用
  7. 银行中介理论
  8. 结论
  9. 附录1A 信贷配给
  10. 第2章 外部评级与内部评级
  11. 评级与外部评级机构
  12. 外部评级的评论和批评
  13. 通过内部评级或者基于分数的评级来度量信用风险
  14. 结论
  15. 附录2A 跃迁矩阵
  16. 附录2B 从计分模型到评级系统
  17. 附录2C 一些重要误差
  18. 第3章 违约风险:定量方法
  19. 采用结构化模型来估计违约风险
  20. 信用评分
  21. 结论
  22. 附录3A 信息不完整产生的影响
  23. 附录3B 线性对数评分模型的过度拟合调整中对信用影响因素进行最佳选择的方法
  24. 附录3C 有关绩效评估的关键经验数据的分析
  25. 附录3D 加入对错误分类成本的考虑
  26. 第4章 违约损失率
  27. 有关定义
  28. 应当使用哪种方法来对贷款的偿还进行测量
  29. 贷款偿还率的历史数据和决定因素
  30. 不可交易债务的偿还率
  31. 偿还率统计的重要性
  32. 拟合偿还率函数
  33. 从证券价格中提取有关偿还率信息
  34. 结论
  35. 附录4A 对核密度估计法的介绍
  36. 附录4B 债券和贷款的无力偿债体制
  37. 附录4C 偿还过程中抵押所起的作用
  38. 附录4D 偿还率与巴塞尔协议Ⅱ
  39. 第5章 违约之间的依赖性
  40. 依赖性的根源
  41. 相关性以及其他相互依赖关系的测量
  42. 违约相互关系研究:实证发现
  43. 结论
  44. 附录5A 信用风险的条件独立模型
  45. 附录5B 计算结构化信用风险模型中的违约相关系数
  46. 第6章 信用风险组合模型
  47. 为什么需要信用风险组合模型
  48. 模型的分类
  49. 商业模型回顾
  50. 其他方法
  51. 风险调整之后的绩效指标
  52. 组合损失的压力测试
  53. 结论
  54. 附录6A 模拟随机变量
  55. 附录6B 计算资产相关性与违约相关性
  56. 附录6C 信用风险模型介绍
  57. 附录6D 矩量母函数、累积量母函数与鞍点法
  58. 附录6E 快速傅立叶变换法
  59. 第7章 信用风险管理与战略资本分配
  60. 评级机构对战略资本分配了解吗
  61. 银行资本意味着什么
  62. 分配股本的静态方法
  63. 绩效测量、资本成本以及动态股权资本配置
  64. 结论
  65. 附录7A 业务资本的分配
  66. 第8章 利差
  67. 公司利差
  68. 结论
  69. 附录8A 用纳尔逊-西格尔程序拟合收益率曲线
  70. 附录8B 资产定价以及风险中性测量的基本原理
  71. 附录8C 简化型模型介绍
  72. 附录8D 方斯信用利差模型
  73. 附录8E 通过历史违约概率计算利差
  74. 第9章 结构性产品和信贷衍生工具
  75. 信贷衍生工具
  76. 担保债务凭证
  77. 结论
  78. 附录9A 计算多样性分值
  79. 附录9B 佩赫京和戴夫的担保债务凭证模型
  80. 第10章 监 管
  81. 银行监管历史简述
  82. 银行监管的原则
  83. 1988年巴塞尔协议回顾
  84. 巴塞尔协议Ⅱ的核心要素
  85. 结论
载入中

热门划线

喜欢这本书的人也喜欢