海龟交易法则(第3版)

海龟交易法则(第3版)

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作品简介

在金融界,流传着这样一个著名的故事。1983年,美国期货界的两个挚友——理查德•丹尼斯与威廉•埃克哈特之间就一个问题产生了分歧:伟大的期货交易者究竟是天生的,还是可以后天培养的?他们就这个问题进行了一场赌博,并为寻找答案进行了一场试验,这就是著名的“海龟交易试验”。

丹尼斯和埃克哈特在1000个报名者中甄选了13个“海龟”,并用2周的时间给他们传授了交易理念和法则。在随后的四年中,海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。

【美】柯蒂斯•费思(Curtis Faith)

所有海龟中最成功的一个,在“海龟交易试验”期间,他为理查德•丹尼斯赚取了超过3000万美元的交易收入。他还是机械交易系统和软件行业的先驱者之一。

作品目录

  1. 前言
  2. 引言
  3. 第一章 玩风险游戏的交易者
  4. 流动性风险和价格风险
  5. 对冲者、投机者和帽客
  6. 交易厅内的恐慌
  7. 第二章 揭秘海龟思维
  8. 情绪陷阱
  9. 海龟交易策略
  10. 市场状态
  11. 第三章 海龟培训课程
  12. 破产风险
  13. 资金管理
  14. 海龟的优势
  15. 趋势跟踪策略
  16. 第一次实战
  17. 第一张成绩单
  18. 第四章 像海龟一样思考
  19. 避免结果偏好
  20. 避免近期偏好
  21. 避免预测未来
  22. 从概率角度考虑问题
  23. 对自己的交易结果负责
  24. 第五章 发现系统优势
  25. 系统优势的三大要素
  26. 优势比率
  27. 趋势组合过滤器
  28. 退出策略的优势
  29. 第六章 寻找交易时机
  30. 支撑和阻力
  31. 支撑位与阻力位的突破
  32. 价格不稳定点
  33. 第七章 如何衡量风险
  34. 四大风险
  35. 风险的量化
  36. 回报的量化
  37. 衡量风险与回报的综合指标
  38. 模仿效应与系统死亡风险
  39. 第八章 风险与资金管理
  40. 简单行事,抓住核心
  41. 生存第一法则
  42. 头寸单位规模限制法则
  43. 风险衡量法则
  44. 第九章 海龟式积木
  45. 常用的趋势跟踪积木
  46. 一个忠告
  47. 第十章 海龟式交易系统
  48. 历史测试
  49. 测试参数
  50. 六个系统
  51. 测试结果
  52. 要不要加入止损点?
  53. 测试结果发生了变化
  54. 第十一章 历史测试的谎言
  55. 交易者效应
  56. 随机效应
  57. 最优化矛盾
  58. 过度拟合或曲线拟合
  59. 第十二章 历史测试的统计学基础
  60. 测试样本的有效性
  61. 衡量指标的稳健性
  62. 回归年度回报率
  63. 稳健风险回报比率
  64. 稳健夏普比率
  65. 样本的代表性
  66. 样本规模
  67. 从虚拟测试到实战交易
  68. 蒙特卡洛检验
  69. 第十三章 防卫系统
  70. 不可预知的未来
  71. 稳健交易策略的两大特征
  72. 加强系统的稳健性
  73. 选择多个不同的市场
  74. 使用多个不同的系统
  75. 第十四章 掌控自己的心魔
  76. 克服自负心理
  77. 谦虚为上
  78. 坚定不移
  79. 尾声 万事俱备
  80. 做自己,走自己的路
  81. 远离梦想的人生轨道
  82. 接受失败,从中学习
  83. 面对现实,果断改变
  84. 金钱不是一切
  85. 附 原版海龟交易法则
  86. 完整的交易系统
  87. 市场:海龟们的选择
  88. 头寸规模
  89. 入市策略
  90. 止损
  91. 退出
  92. 结束语
  93. 致谢
载入中

热门划线

  1. 海龟们从来不去预测市场的动向,而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。这是一个重要的概念。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样;相反,他们会观察指示信号,判断市场现在正处于什么样的状态中。13 人
  2. 交易者只关心价格,从本质上说,他们买卖的是风险。10 人
  3. 掌握优势,管理风险,坚定不移,简单明了。整个海龟培训计划,乃至所有成功交易的基础,都可以归结为这四个核心原则。7 人
  4. 好的交易无关乎对与错,只代表正确的交易。如果你想成功,必须把眼光放长远,忽视个别交易的个别结果。6 人
  5. 像海龟一样思考1.重要的是现在:不要对过去念念不忘,也不要去预测未来。前者对你无益,后者是徒劳的。2.从概率角度考虑问题,不要预测未来:不要试图作出正确的预测,唯有使用概率对你有利的方法,你才能在长期内获得成功。3.对你自己的交易结果负责:不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等。要对自己的错误负责,从错误中学习。6 人
  6. 支撑和阻力来源于市场行为,而这些市场行为则来源于三种认知偏差:锚定效应、近期偏好以及处置效应。6 人
  7. 价格不稳定点代表着绝好的交易机会,因为在这些点上,好交易和坏交易之间的价格差异相对较小,这意味着犯错误的代价降低了。6 人
  8. 价格风险是指价格大幅上升或下跌的风险。5 人
  9. 结果偏好是指一个人倾向于根据一个决策的最终结果,而不是本身的质量来判断这个决策的好坏。5 人
  10. 长期有效的交易方法都有一个特征,那就是赌博中所说的优势5 人

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