量化交易之路

量化交易之路

用Python做股票量化分析

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作品简介

本书从量化交易的正确性认识出发,以Python语言为基础,循序渐进地讲解了量化交易所需要了解的各种知识及工具。书中特别穿插了大量的开发技巧和交易投资技巧,所有示例都基于量化交易及相关知识,体现了实战的特点。例如,在讲解机器学习技术在量化交易中的使用这部分内容时,并不需要读者有深厚的数学功底,而是偏重实际应用,讲解各种技术在量化交易领域的功用。本书共11章,分为4部分。第1部分讲解了量化交易的正确认识;第2部分讲解了量化交易的基础,如Python语言、数学和几种数据分析工具等;第3部分讲解了量化交易系统的开发与使用、基础度量概念及优参数等问题;第4部分讲解了机器学习技术在量化交易中的实战应用。附录中还给出了量化环境部署、量化相关性分析、量化统计分析及指标应用的相关内容。

阿布,曾就职于奇虎360、百度互联网证券、百度金融等互联网型金融公司。有近10年的互联网金融技术从业经验。现作为自由职业者,从事个人量化交易及量化交易的培训工作。擅长中小资金星化交易系统的开发,并为中小型量化私募资金提供技术解决方案与支持。

作品目录

载入中

热门划线

  1. 1.期望在概率论和统计学中,期望是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,反映一组数据平均取值的大小,用于表示分布的中心位置。4 人
  2. 很多的重仓交易是由于交易者选择向下加仓的结果,即交易者不断加仓已经亏损了很多的头寸,企图通过降低成本来实现交易反转,间接步入逆势的陷阱。3 人
  3. ·任何以单下画线开头的名字都代表protect,如self._price_array、def_init_stock_dict(self);·任何以双下画线开头的名字都代表private,如self.__init_change(self);·以双下画线开头结尾的名字都代表系统保留定义,如__init__(self)、__str__(self)、__iter__(self)、__len__(self)。3 人
  4. 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。它极大地降低了市场波动给投资者情绪带来的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。2 人
  5. 盈利的单子拿不住,稍微有一点利润就忙于兑现;亏损了的交易不卖出,持有到可以再次盈利为止。交易中应该追求的是让利润尽情地奔跑,让亏损尽快止损,但其实往往变成了让亏损尽情地亏损,让利润尽快地止赢2 人
  6. 冲击成本是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券,未能按照预定价位成交,从而多支付的成本。2 人
  7. 绝对的自律+控制自己的欲望2 人
  8. 在Python金融数据量化中更建议的写法是使用列表推导式来完成2 人
  9. astype(int)将涨跌幅转换为int2 人
  10. maximum()与minimum()函数2 人

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