解读量化投资

解读量化投资

西蒙斯用公式打败市场的故事

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作品简介

《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》内容简介:詹姆斯·西蒙斯,基金领域的拓扑学大腕,成功取代保尔森的对冲之王,20年内最佳赚钱基金经理,在投资界掀起了一场量化投资的狂潮。《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》用轻松、幽默的讲故事手法,解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出地回顾西蒙斯的投资布阵,比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异,分析投资领域技术分析方法和宏观分析方法的优劣,《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》带我们走近了20年中平均每年总回报为80%的大奖章基金,看看它如何能将1万元变成1亿元。用数学公式打败市场,投资并非悬而未决的事情——这就是《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》揭示的投资之道。

忻海,浙江鄞县人,随父母支边在甘肃兰州长大。幼时贪玩,长大以后总想赖在学校里,先后获得中国科技大学信息科学系学士、伦敦政治经济学院经济学硕士、伦敦帝国理工大学金融学博士。

博士毕业后惶惶然中,在咖啡馆偶遇瑞士银行伦敦总裁,于是在伦敦卖身瑞银十年,曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部,负责金融工程。任执行董事;现任法国巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理,统领属下两人半。最得意的成就是在英国广播公司中文部任时事节目编辑和英语教学节目主播(四年),还在伦敦开过一个豆腐工厂(作坊),做出的百叶超好吃。

著有《白话金融投资》和currency Overlay:A Practical Guide(《外汇重置:实用指南》,英文版),后者是金融行业微不足道的一个子行业的权威著作,在台湾见过盗版版本。

业余喜欢排球、旅游和美食(开豆腐厂的动机)。目前居住在中国香港。

作品目录

  1. 前言
  2. 第1章 只赚不赔的好买卖
  3. 半夜吃炸鸡的大学生
  4. 拓扑和越战
  5. 长岛石溪
  6. 从判断型到量化型
  7. 一天是英雄,另一天是狗熊
  8. 黑箱究竟有多黑
  9. 数学教授们
  10. 长线钓大鱼,短线钓的是“热土豆”
  11. 大“数”底下好乘凉
  12. “毛”和“净”,猴子和花生米
  13. 西蒙斯的压水花技术
  14. 第2章 四千六百个诺贝尔奖
  15. “华尔街最牛的牛人”
  16. 变化和机遇
  17. 下“套”
  18. 对冲基金的兴起
  19. 把控制风险从靠天吃饭变成靠自己吃饭
  20. 超级团队
  21. 妙笔生花的杠杆
  22. 屡战屡胜
  23. 风险管理:从艺术到科学
  24. 新方向
  25. 正态和肥尾
  26. 黑天鹅飞来了
  27. 澡盆大的游泳池
  28. 完美风暴
  29. 爱捡便宜的巴菲特
  30. 洗澡水里面的孩子
  31. 第3章 我心里埋藏着小秘密
  32. 狼来了
  33. 追赶邻居
  34. 杀,还是被杀
  35. 复兴技术和谷歌公司
  36. 鸡蛋和“熵”
  37. 走向壮大,拒绝窥视
  38. 西蒙斯拿自己和巴菲特比较
  39. 走进长岛的复兴技术公司
  40. 机器和人
  41. 原子对撞
  42. 秘密和猜测
  43. 英格兰德和斯皮策
  44. 反诉讼
  45. 投资其他基金
  46. 新的基金
  47. 量化基金遭到血洗
  48. 第4章 股价上的风景
  49. 不用数学讲量化
  50. 狭义和广义的量化投资定义
  51. 量化投资的复杂程度
  52. 马科维茨
  53. 蝴蝶效应
  54. 大花湖畔的怪杰
  55. 杀机
  56. 卖地毯的唐奇安
  57. 走的人多了,捷径就不再是捷径
  58. 双移动平均
  59. 法玛和有效市场假说
  60. 朝三暮四
  61. 攻城的过程正是城墙缺陷消失的过程
  62. 肥尾的有效性
  63. 川妹子小结
  64. 后海里的鲨鱼
  65. 第5章 趋势是你的朋友和敌人
  66. 美联储和投机商
  67. 千奇百怪的量化方法
  68. 你是否在撒谎
  69. 重新审视西蒙斯的量化模型
  70. 模型的新陈代谢
  71. 复制复兴技术
  72. 计算机博士肖尔
  73. 最年轻的亿万富翁格里芬
  74. 收藏家科恩
  75. 波士顿红袜和亨利
  76. 弗雷的个人履历
  77. 关于大奖章
  78. 第6章 更高、更强、更快
  79. 有备无患
  80. 纽约股市的理发师
  81. 偷窥客人的秘密
  82. 要开一个新的量化基金?带上钱来就行了!
  83. 电脑交易的历史
  84. 雪中送炭还是雪上加霜
  85. 电子阅读
  86. “截和”:对冲基金介入投资银行的地盘
  87. 联邦调查局介入
  88. 军备竞赛的社会意义
  89. 第7章 飓风里行船只往后看
  90. 25倍标准差事件
  91. 警钟还是丧钟
  92. 数据挖掘
  93. 第8章 谁有下一个点石成金的手指
  94. 金刚钻和瓷器活
  95. 弗雷的量化投资专业课程
  96. 下一个西蒙斯的生辰八字
  97. 机器和人的博弈
  98. 创建新的量化基金
  99. 监管
  100. 西蒙斯和麦道夫
  101. 西蒙斯的下一步
  102. 慈善
  103. 动力
  104. 尾声
  105. 致谢
  106. 人物中英文对照表
  107. 参考文献
载入中
载入中

热门划线

  1. 大奖章基金投资的产品按照他本人的话来说必须符合三个条件:“必须在公众市场上交易;必须有足够的流动性;必须适合用数学模型来交易。”5 人
  2. 如果一种东西在别人还没有搞清楚之前你学会了,市场就会奖励你。”5 人
  3. 投资方法还可以根据投资决策所凭借的信息类别来分,分成基本面型和技术型两类。基本面型的投资方法按照宏观经济或者公司盈利的各类指标来进行投资决策,而技术型的投资方法则一般是按照过去的价格走势来判断的4 人
  4. 施特劳斯上面所说的交易模型钻的是这样的空子:金融市场容易过激反应,有利好消息的时候,证券价格通常先猛涨,随后回落;有利空消息的时候,证券价格常常过分下跌,随后反弹。这当然和人的心理有关,也和市场微观结构有关。在微观市场结构的研究中,这种现象也被证明是经常出现的。4 人
  5. 一般说来,如果某种现象的出现取决于很多很多种互不相关的因素,那么这种现象就很可能是呈正态分布的。4 人
  6. 为什么金融价格不是正态分布的?原因很复杂,其中重要的一点是影响金融价格的各种因素(包括各种交易人和投资人在内)在平常也许是各不相关的,所以价格变动好像是正态,但是在市场大幅波动的时候,人们惊慌失措,纷纷跟随别人行动,因此本来不相关的因素常常变得步调一致,正是我们平常所说的“墙倒众人推”。4 人
  7. 布朗运动是因为水里的分子随机撞击花粉而产生的,但是水分子不会在大势不好的时候步调一致地往大门口冲。可是我们知道投资者会。4 人
  8. 综合上面两组分类方法,投资方法可以细分为基本面判断法、基本面量化法、技术判断法和技术量化法。3 人
  9. 《经济学人》杂志的“巨无霸”指数通过比较全球各国麦当劳汉堡包的价格计算出各国的汇率相对于美元是高估了还是低估了。3 人
  10. 。这里的流动性指的是某种金融产品有没有足够的交易量;或者说:如果你去买卖这种金融产品的时候会不会对交易价格产生过大的影响。3 人

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