作者简介 图片 李尉，知乎网名babyquant。2005—2009年就读于中山大学数学系数学与应用数学专业，大四时曾去美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）交换学习一个学期；2009—2011年就读于美国斯坦福大学，攻读计算与数学工程（ICME）硕士，毕业后在美国高频与量化交易领域工作两年，2013年回国工作。目前在广州某券商金融工程部担任副总监，工作主要是运用现代统计学及机器学习模型，研究中国期货及股票市场，编写全自动交易程序。 内容简介 本书主要介绍如何运用统计分析和机器学习等方法对中国期货市场量化交易进行建模分析。不仅覆盖了最基础的数据获取、数据清理、因子提取、模型构造以及最后的动态投资组合优化、C++编程实现等方面，而且有丰富的代码方便读者临摹学习和修改提升。本书中的数据首先是交易所最原始的期货分笔数据，在此基础上整合成5分钟K线，然后再计算预测因子，最后套入统计预测模型。在交易层面，采用严谨的滚动优化方式，充分考虑了滑点和手续费，严格测试。另外本书还覆盖了中低频的趋势策略以及高频的短趋势策略，最后也详细介绍了跨期套利策略，以及对读者择业就业的建议。 本书内容的广度和深度都是国内市场上少见的，适合相关专业人士和感兴趣的投资爱好者阅读，如高校数理类和经管类师生及证券、期货、私募证券、公募基金等量化交易相关从业人员，以及对机器学习在金融方面运用的相关人士和对量化交易感兴趣的各行各业人士。 前言 期货市场是一个有着悠久历史的金融市场，早在几百年前，芝加哥一带的农民聚集在一起，商量一个有中央结算性质的交易场所，最终成立了芝加哥期货交易所。后来随着电子计算机技术的发展，期货交易所日益电子化，交易更为便捷，交易大厅的交易员也逐渐演变成计算机前的量化交易员和程序员。 相比期货交易，量化交易是一个更新鲜的概念。传统的期货交易有很多技术分析的书籍，如经典的《日本蜡烛图技术》《…