内容简介 随着我国资本市场的迅速发展与日臻成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的需求也在不断提高，基于金融计量学和计算机技术的量化投资策略开始蓬勃发展。本书作者在大量参考国内外理论文献、量化基金前沿策略的基础上，结合自身多年的投资实践撰写了本书。本书致力于突出各类量化投资策略的构建和数据案例分析，包括构建多因子模型、经典价值投资策略、事件驱动策略、择时策略、商品期货CTA量化投资策略以及统计套利等，以期对量化投资从业人员有所帮助。 图片 周佰成（右）数量经济学博士、企业管理博士后，吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林大学横琴金融研究院研究员、珠海市横琴新区智慧金融研究院研究员。兼任中国金融工程学会常务理事、中国保险学会理事、吉林省工业与应用数学学会常务理事。主要研究方向为量化金融、金融理论与政策、金融风险管理、证券投资、企业资信评估及企业投融资模式等领域。主持国家社会科学基金项目、教育部重大项目、吉林省社会科学基金项目、吉林省软科学基金项目等20余项，并在《新华文摘》《管理世界》《金融研究》《数量经济技术经济研究》等CSSC核心期刊上发表论文60余篇，主持编写了《投资学》《中国国有企业分层分类管理研究》《金融学——基于理论演进视角》等著作。 刘毅男（左）吉林大学经济学院金融学博士研究生，吉林大学量化金融研究中心兼职研究员，吉林大学经济学院第十二届研究生会主席。在校期间撰写发表多篇学术论文及研究报告，参与完成多项研究课题。研究方向：量化投资、资本市场等。 前言 量化投资策略作为金融领域的重要投资手段，其重要性不言而喻。伴随着金融学、数学、计算机理论和技术等学科的深入发展与交叉融合，量化投资策略日臻完善。国际发达资本市场，量化投资已经独树一帜，举足轻重；国内…