前言 在证券交易领域中，量化交易脱胎于传统的主观交易：把投资者的交易理念、交易策略固化成计算机程序，通过算法快速自动下单，有效地防止投资者自身情绪的干扰，让其把精力放在研发交易策略上。量化交易的另一个优点是其成功的方法有迹可循，因为量化交易的过程是，运用现代统计学理论对历史数据进行数据分析，构建数学模型来预测市场未来价格的变化，然后通过计算机语言表达出来，从而实现自动交易。 vn.py是机构级别的量化交易软件，掌握vn.py框架原理并且熟练使用，有利于新手快速入门量化交易，搭建属于自己的量化交易系统，也可以在机构中找到与量化岗位相关的工作。 为什么写作本书 本书使用的编程语言是 Python。尽管市面上关于 Python 量化交易方面的书籍不少，但是大部分着重讲述 Python 编程基础，而且主要是在股票交易中的应用，在期货市场的应用少之又少。就实践的层面来看，股票量化交易对于入门者几乎是不可能实现的，尽管2019年重新开放程序化交易API，但是其资金门槛高达5亿元。 期货市场上程序化交易接口却无资金门槛，而且量化交易应用发展得比较成熟，这才是新手可以去学习和实践的地方。故本书的写作定位是交易策略在期货领域的应用和开发，力求填补这方面的空白。 本书特色 本书尽量以初学者的角度来讲述量化交易的内容，逐步填平量化交易入门要踩的“坑”，力求让读者快速熟悉这方面的知识，能够独立开发交易策略并且尝试进行仿真交易。如果在SinNow仿真交易平台能够赢利，那么就可以上实盘去“跑”了。 本书的另一个特色是使用机构级别的开源交易软件：vn.py。机构级别软件对应的使用群体是做量化交易的机构投资者，如私募基金、证券自营，以及资管和期货资管等。这类软件虽然上手困难，但是熟练掌握后能更有效地深耕于量化交易领域，并且也有利于初学者入门量化交易。 本书主要内容 本书共包括7章，每章的主要内容如下。 …