序言 接触过量化交易或者量化投资的人们，似乎常常会有这样一个执念，就是希望能找到一个万能的公式帮助他们击败市场、攫取利润。换句话说，是希望通过量化的手段获得交易的“圣杯”。而且，相较于技术分析而言，复杂的数学算法似乎是达成这样一个夙愿更有力的工具。 我自己很难判断这种万能的公式是否存在，并且以我有限的研究经验来看，找到万能的公式是一件十分困难的事情。当然，我依然对这件事情抱有希冀，谁没有个发财梦呢。不过经过这么多年的专业训练，我倒是有了另外一些有价值的收获。也正是这些收获的普适性和可分享性，驱使我写作了本书。 现在换一个角度来看待上面的问题。扪心自问，一个万能的盈利公式会被写入书籍资料中供人阅览吗？很明显，至少在量化交易这个领域内是没有可能的，策略可复制性太强，没有人会让庞大的读者群体瓜分自己的收益。即使存在讲解具体策略的书籍，也无外乎是一些已经不再具有显著盈利能力的交易策略，如海龟交易法则等。 这也是量化交易策略的另外一个问题，研发人员并不能保证一个策略在市场上一直有效。即便现在有效，交易策略能否适用于未来也是一个问题。如果交易策略的持续有效性很难保证，那“万能”“圣杯”便也无从谈起了。 那么在量化领域中，是否存在持续有效的事物呢？对“圣杯”的追求促使我思考这个问题。当我尝试着跳出策略、公式的约束时，我似乎找到了一个可能的答案，那就是科学的研发行为和思维模式。 关于这一点，我自己是这样思考的：正向来看，量化交易策略是将交易思想通过数量化的规则进行表达；反向来看，量化交易策略的研发其实也是一种数据科学实践，只不过数据科学具体落脚在金融交易领域。既然是数据科学的具体实践，那么采用科学的方法、科学的思维就会是行之有效的手段，这是一件被过去许多年科学发展的历史所佐证的事情。 本书的写作过程，始终遵循了这样的理念，即以科学的方法构建量化交易策略、以科学的态度对待研发流程中的问题。…