R的极客理想:量化投资篇

张丹
序一 这是一本以中国金融二级市场为背景,理论与实战紧密结合的书籍,实用性非常强,是量化投资必读之书。 我是通过阅读张丹的博客——“R的极客理想”的系列文章而与他结缘。精炼的R语言编程风格,让我看到了一个极客对于技术的不懈追求。我买了他的两本书,《R的极客理想——工具篇》和《R的极客理想——高级开发篇》,后来我们进行了邮件交流,并通过电话深入地讨论了一些量化交易的问题。随后一直保持联系,也在筹划一起做全球市场的量化交易。我可以感觉到他是一个有想法的年轻人,愿意和他人分享知识,并且有非常扎实的跨学科知识积累和中国金融市场的交易经验。 本书涵盖了几个主题,包括金融市场与金融理论、R语言数据处理与高性能计算、金融策略实战、量化投资策略案例。 以下是我认为对大家非常有帮助的知识点: ·R语言数据处理和调用C++的章节,对于提升R的性能是非常有用的。 ·Docker架构现在在金融业非常受欢迎,书中介绍的Docker的用法,为应用程序的自动化部署提供了解决方案。 ·可转债交易监控系统,是使用R语言的一个很好的例子,它提供了一个原型的建模方法,按照这个思路可以扩展到对一般债券交易建立模型。 ·均衡回归和追涨杀跌的量化交易模型,是量化交易的关键要素,每个人都应该知道它的原理。 ·基金会系统的设计和实现,对于资金运作和持仓管理非常有用。 坦白说,在一本书中,能够提供如此多解决实际问题的方法,是很少见的。我也从这本书中学到了很多东西,强烈建议每个人都把这本书放在自己的书架上,作为量化投资必读之书。 陈琪龙 华盛顿大学博士 铨智金融科技合伙人(www.quanffett.com ) 序二 作为金融统计学科的老师,经常有学生兴冲冲地跑上门来问我如何通过金融统计赚钱,我总是回答他们:如果我会这个,我早就辞职发财去了!于是大家哈哈一笑。 学习金融、统计、数学、计量能不能赚钱?我想大概是能的,否则也…