前言 本书完善了波浪理论体系，发现并证实了金融市场资产价格波动规律的存在性，以及资产价格的可预测性。 笔者在数年前受到波浪理论的启发，开始对股市波动规律进行长期的跟踪研究，并著有《波浪理论实战新解：股市波动原理与规律》一书，并从形态内涵、形态规律等多个方面改造和升级了现有的以艾略特为主要创立者的波浪理论体系。在《波浪理论实战新解：股市波动原理与规律》的基础上，本书再次大量舍弃了艾略特波浪理论中多个自相矛盾的形态命名与解释，并在形态、时间、空间、方向上进行了完善与创新，已经基本完成了波浪理论体系的重新建构。本书的行文与章节设置更为紧凑、易读、合理，并且在表述中突出了波浪规律导出过程的逻辑以及内在机理。 本书研究的对象是在以金融市场为代表的极大数量交易者市场中连续博弈行为所表现出的价格波动规律。在研究过程中，本书采取了“先归纳，后演绎，再验证”的研究方法。首先，本书基于几十条假说归纳了市场波动的宏观原理；然后，在此基础上演绎出几十条市场波动规律；最后，通过全球资本市场价格波动的历史数据进行验证。最终，通过几十条规律描绘出市场波动的形态、空间、时间、方向维度的具体规律。 研究发现，以股市为代表的金融市场是最具代表性的极大数量交易者市场，代表市场所有资金行为的股市指数呈现出既有重复性又具独特性，既能够预测又只能有限预测的波动规律。因此，本书的大多数案例是通过股市指数进行研究的，但这并不代表其他金融市场的资产价格没有规律，各类资产的规律性强弱差异将会在之后进行探讨。 对于股市波动原理的研究，现有主流学院派理论仍然受制于随机游走所指的“市场无法预测论”的束缚。在研究股市波动规律之前，必须解决的首要问题是：股市是否有规律以及为何有规律，如果股市遵循随机游走，那么本书的下篇“规律篇”便没有了意义，因此，本书在上篇“原理篇”中提出了资金行为假说、“不确定原理”假说、有限预测假说、透明市场假…