量化投资技术分析实战

濮元恺
作者简介 濮元恺 从2009年开始研究并撰写技术指标分析资料,拥有十年的A股投资经历和程序化交易模型开发经历。 2016年加入中国量化投资学会专家委员会,目前在励京投资管理(北京)有限公司任研究总监、基金经理。 作者创立的“量化投资训练营”微信公众号,聚集了一批活跃且热心交流分享的投资业内人士,储备了大量知识类文章。 图片 推荐序 第一次知道濮元恺先生是因为他的公共号“量化投资训练营”,里面提供了众多原创性的量化策略源码,这对业内的发展,特别是刚入行的新手来说,无疑是一个重要的助力。2018年年初,他将自己多年的从业经验整理成一本新书,并邀请我写序,欣然同意。 本书的重要特点是从学习者的经验出发,对章节内容进行了有针对性的安排,例如将择时策略放在最前面讲解,这点我觉得非常有价值,因为大多数交易员一开始就是通过高抛低吸来获得收益的,对于资产配置、组合投资、收益风险的调整等复杂的概念,只有等到真正管理大资金的时候才会有更加深入的体会。由于本书是一个以策略编写为核心导向的教材,所以循序渐进地安排了相关的内容。 第1章和第2章重点介绍了几个重要的编程语言和编程系统,包括聚宽、米狗、Python、TB等。目前业内的量化策略环境已经有了很大的改观,这有赖于众多第三方系统提供商的努力,特别对于初级用户来说,如果不是对交易速度有要求的策略,利用第三方平台快速验证策略模型,是一个不错的选择。 在第3章的择时章节中,作者选择是以技术分析为主的几个择时指标,特别是通道、自适应均线和海龟系统,这是在传统的技术分析中得到广泛应用的择时模型,作为趋势跟随策略,往往并不需要复杂的模型,简单的指标反而更有效。 在股票基本面量化的章节中,本书选取的几个指标,也是业内同行公认的长期有效的几个因子,包括小市值因子、PEG指标、反转因子、资金流和筹码模型。虽然2017年A股市场大白马暴涨,使得众多因子失去了…